ANALISIS MARKET OVERREACTION PADA SAHAM WINNER DAN LOSER YANG LISTING DI INDEKS KOMPAS100

Anjan, Made Delia Dwi (2022) ANALISIS MARKET OVERREACTION PADA SAHAM WINNER DAN LOSER YANG LISTING DI INDEKS KOMPAS100. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1817051087-COVER.pdf
Download (610kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1817051087-ABSTRAK.pdf
Download (206kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1817051087-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (468kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1817051087-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (594kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1817051087-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (514kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1817051087-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (418kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1817051087-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (219kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1817051087-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (444kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1817051087-LAMPIRAN.pdf
Download (573kB)

Abstract

Riset ini mempergunakan jenis pendekatan kuantitatif yang mempunyai sasaran guna mencari tahu terjadi tidaknya market overreaction pada saham winner dan loser yang listing di Indeks KOMPAS100 untuk periode setelah maupun sebelum pengumuman program tax amnesty jilid II. Keberadaan market overreaction ditandai dengan adanya price reversal antara kelompok saham winner dan kelompok saham loser yang dilihat dari nilai abnormal return. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan-perusahan pada indeks KOMPAS100 periode Februari 2021 sampai Juli 2021 dan Agustus 2021 sampai Januari 2022. Metode yang dipergunakan didalam melakukan pemilihan sampel yakni melalui purposive sampling berlandaskan pada karakteristik yang telah ditetapkan didalam kajian ini. Sepanjang 11 hari riset ini diadakan melalui penggunaan teknik didalam pengujian datanya dengan paired sample t-test. Hasil dalam pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwaadanya ketidaksamaan yang begitu signifikan pada abnormal return saham winner yang listing di indeks KOMPAS100 periode sebelum pengumuman program tax amnesty jilid II dengan abnormal return saham winner periode sesudah pengumuman program tax amnesty jilid II. Namun, hasil uji beda pada hipotesis kedua ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return saham loser yang listing di indeks KOMPAS100 periode sebelum pengumuman program tax amnesty jilid II dengan abnormal return saham loser periode sesudah pengumuman program tax amnesty jilid II. Secara tegas, didalam kajian ini diperoleh beberapa simpulan yang bahwasannya pasar modal Indonesia belum efisien karena sebagian investor masih bersikap irasional dalam mengambil keputusan investasi yang menyebabkan terjadi market overreaction pada kelompok saham winner yang diberikan tanda melalui fenomena price reversal secara statistik signifikan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Market Overreaction, Winner-Loser, Indeks KOMPAS100, Tax Amnesty Jilid II
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: Made Delia Dwi Anjani
Date Deposited: 18 Jul 2022 08:03
Last Modified: 18 Jul 2022 08:03
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/11554

Actions (login required)

View Item View Item