Aristayani, Desak Made (2022) Determinan Volatilitas Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI saat Pandemi Covid-19. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1817051109-COVER.pdf Download (676kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1817051109-ABSTRAK.pdf Download (108kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1817051109-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (164kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1817051109-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1817051109-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1817051109-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1817051109-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1817051109-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (107kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1817051109-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Alasan riset dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana volume erdagangan, PER, laba setiap lembar saham, dan nilai tukar memberi pengaruh kepada volatilitas indeks saham KOMPAS 100 selama masa pandemic corona virus disease 2019 tahun 2020. Riset ini termasuk ke dalam riset asosiatif dan dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif. Emiten-emiten yang terdaftar di BEI 2020 terpilih menjadi populasi riset ini dan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk mengumpulkan sampel riset dengan pemilihan kriteria emiten yang tergabung dalam Indeks Saham KOMPAS 100 pada setiap penilaian tahun 2020, menyampaikan laporan keuangan triwulan 1-4 secara lengkap dalam mata uang rupiah, hingga dipeorleh total 304 sampel. Data riset diperoleh dari laporan keuangan triwulan, laporan statistik dari Burse Efek Indonesia, dan Kalkulator BI. Analisis regresi linear berganda digunakan dalam uji hipotesis, dimana variable volume perdagangan, PER, laba setiap lembar saham, dan nilai tukar termasuk dalam variable X dan volatilitas harga saham termasuk dalam variable Y. Berdasarkan analisis data, riset ini memperoleh hasil bahwa volume perdagangan memberikan pengaruh kearah positif dan signifikan kepada volatilitas harga saham, PER dan laba setiap lembar saham memberikan pengaruh kea rah negative. Meskipun variable nilai tukar tidak memberi pengaruh signifikan kepada volatilitas harga saham. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh angka sejumlah 0,392. Hal ini memberikan informasi bahwa volume perdagangan, PER, laba setiap lembar saham, dan kekuatan nilai tukar mampu menjelaskan volatilitas harga saham sebesar 39,2%. Sedangkan variable selain yang diteliti dalam riset ini memberi pengaruh sebesar 60,8%. Oleh karena itu, saran kepada peneliti tambahan diinginkan dapat mempertimbangkanuntuk menggunakan variable X selain yang dipertimbangkan dalam riset ini, seperti dividend yield, earning volatility, dan dividend payout ratio.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Volume perdagangan, PER, laba setiap lembar saham, nilai tukar, volatilitas harga saham |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Desak Made Aristayani |
| Date Deposited: | 16 Aug 2022 04:45 |
| Last Modified: | 16 Aug 2022 04:45 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/12768 |
Actions (login required)
 |
View Item |