Yoga, Gede Nanda (2022) Pengaruh Peristiwa Stock Split terhadap Saham Non-Bluechip Pra dan Saat Pandemi Covid-19. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1817051047-COVER.pdf Download (519kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1817051047-ABSTRAK.pdf Download (108kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1817051047-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (366kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1817051047-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1817051047-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1817051047-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1817051047-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1817051047-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (293kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1817051047-LAMPIRAN.pdf Download (807kB) |
Abstract
Tujuan dari studi ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan abnormal return (AR), aktivitas volume perdagangan saham/trading volume activity (TVA), dan sebaran dari bid-ask (BAS) saham non-bluechip sebelum dan sesudah stock split pada saat pra pandemi (2019) dan saat pandemi COVID-19 (2020 dan 2021). Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam pencapaian tujuan penelitian, diperlukan data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah, data historis harga penutupan saham, volume perdagangan harian saham, dan bid-ask saham. Populasi pada studi ini yaitu perusahaan yang melantai dan pernah stock split di BEI selama 2019 - 2021. Sampel penelitian ini sebanyak 21 perusahaan yang diperoleh melalui teknik purposive sampling atau sampel dengan kriteria. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berdasarkan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis studi peristiwa dan analisis data memakai analisis uji beda dengan uji statistik melalui aplikasi SPSS. Hasil penelitian diperoleh bahwa stock split: (1) pra pandemi (2019) tidak terdapat perbedaan AR sementara saat pandemi (2020 dan 2021) terdapat perbedaan AR yang signifikan; (2) pra dan saat pandemi tidak terdapat perbedaan TVA; (3) pra pandemi terdapat perbedaan BAS yang signifikan, dan saat pandemi tidak terdapat perbedaan BAS. Hasil studi ini diharapkan mampu menjadi pegangan dan bahan evaluasi bagi investor yang ingin berinvestasi pada pasar saham khususnya saham kategori non-bluechip.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | stock split, abnormal return, aktivitas volume perdagangan saham, bid-ask spread, saham non-bluechip |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Gede Nanda Yoga |
Date Deposited: | 12 Oct 2022 01:41 |
Last Modified: | 12 Oct 2022 01:41 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/12979 |
Actions (login required)
View Item |