ANALISIS KONDISI PASAR MODAL PRA PASCA KENAIKAN BI 7-DAY REPO RATE (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI)

Indrawan, Gede Agus (2023) ANALISIS KONDISI PASAR MODAL PRA PASCA KENAIKAN BI 7-DAY REPO RATE (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1917051070-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
1917051070-ABSTRAK.pdf
Download (272kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1917051070-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (433kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1917051070-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (946kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1917051070-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (368kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1917051070-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (265kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1917051070-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (161kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1917051070-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (199kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1917051070-LAMPIRAN.pdf
Download (417kB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi pasar saham pra pasca kenaikan BI7DRR oleh Bank Indonesia yang dapat ditemukan dari perbedaan rerata trading frequency, market capitalization, abnormal return, dan trading volume activity pra dan pasca kejadian dimaksud pada perusahaan di bidang properti dan real estate di BEI. Penelitian ini memakai metode studi peristiwa guna menilai reaksi pasar saham. Penentuan sampel dalam studi ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dan didapat 60 sampel emiten. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, dan Uji Beda dengan periode pengamatan selama sepuluh hari kerja bursa, yaitu lima hari pra-peristiwa (15-21 September 2022) dan lima hari pasca-peristiwa (23-29 September 2022). Hasil uji beda menemukan: (1) tidak terdapat perbedaan rerata trading frequency pra dan pasca terjadinya kenaikan BI7DRR. (2) terdapat perbedaan rerata market capitalization pra dan pasca terjadinya kenaikan BI7DRR. (3) tidak terdapat perbedaan rerata abnormal return pra dan pasca terjadinya kenaikan BI7DRR. (4) terdapat perbedaan rerata trading volume activity pra dan pasca terjadinya kenaikan BI7DRR. Berdasar hal tersebut, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk menambahkan variabel penelitian seperti bid-ask spread untuk mengetahui sebaran permintaan dan penawaran akan saham. Selain itu, pada penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk memperluas rentang waktu pengamatan untuk memperkuat hasil uji event-study guna menggambarkan reaksi pasar terhadap peristiwa relevan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: studi peristiwa, return abnormal, frekuensi perdagangan, kapitalisasi pasar, volume transaksi
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: Gede Agus Indrawan
Date Deposited: 29 May 2023 06:02
Last Modified: 29 May 2023 06:02
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/14989

Actions (login required)

View Item View Item