PERBEDAAN RETURN SAHAM INDEKS LQ45 SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 DI INDONESIA

Febianty, Putu Alicia Diary (2023) PERBEDAAN RETURN SAHAM INDEKS LQ45 SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1617051193-COVER.pdf
Download (571kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1617051193-ABSTRAK.pdf
Download (46kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1617051193-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (230kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1617051193-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (991kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1617051193-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (580kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1617051193-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (333kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1617051193-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (130kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1617051193-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (199kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1617051193-LAMPIRAN.pdf
Download (210kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Peristiwa ini mempengaruhi saham indeks LQ45 dimana saham mengalami koreksi pada saat hari pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan return saham pada perusahaan dalam Indeks LQ45 dilihat dari perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pegumuman. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh pada website resmi Bursa Efek Indonesia dimana periode peristiwa yang dianalisis pada event study ini adalah 11 hari bursa, yaitu 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kolmogorov-smirnov, uji beda berupa paired sample t-test dan wilcoxon signed ranks test. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara parsial antara return saham perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Melalui uji Wilcoxon Signed Rank didapat hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara parsial antara return saham perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Pada H-1 - H+1, H-2 - H+2, H-4 - H+4, dan H-5 - H+5 dimana pada hari hari tersebut terjadi perbedaan return saham yang sangat signifikan. Sementara pada hari H-3 - H+3 tidak didapat pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Pada hipotesis disimpulkan maka Ha diterima dan H0 ditolak.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Covid-19, Studi Peristiwa, Abnormal Return
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: Putu Alicia Diary Febianty
Date Deposited: 26 Jul 2023 04:16
Last Modified: 26 Jul 2023 04:16
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/17047

Actions (login required)

View Item View Item