ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN SEBELUM DAN SESUDAH PELANTIKAN MENTERI KABINET MERAH PUTIH (Studi Saham IDX-30 di Bursa Efek Indonesia)

Prabawangsa, I Nyoman Coky Satya (2025) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN SEBELUM DAN SESUDAH PELANTIKAN MENTERI KABINET MERAH PUTIH (Studi Saham IDX-30 di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2117051039 - COVER.pdf
Download (550kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2117051039 - ABSTRAK.pdf
Download (232kB)
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
2117051039 - BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (355kB)
[img] Text (BAB II KAJIAN TEORI)
2117051039 - BAB II KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (518kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III METODE PENELITIAN)
2117051039 - BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (356kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
2117051039 - BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (353kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V PENUTUP)
2117051039 - BAB V PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (213kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2117051039 - DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (208kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2117051039 - LAMPIRAN.pdf
Download (861kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman sebelum dan sesudah pelantikan menteri Kabinet Merah Putih dengan menggunakan studi pada saham-saham IDX-30 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study, dengan periode event window lima hari sebelum hingga lima hari sesudah tanggal pelantikan pada 21 Oktober 2024. Variabel yang dianalisis adalah Average Abnormal Return (AAR) dan Average Trading Volume Activity (ATVA) untuk mengukur respons pasar terhadap peristiwa tersebut. Teknik analisis data menggunakan Paired Sample t-Test atau Wilcoxon Signed Rank Test, tergantung pada distribusi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada AAR maupun ATVA sebelum dan sesudah pengumuman pelantikan menteri. Temuan ini mengindikasikan bahwa peristiwa pelantikan Kabinet Merah Putih tidak memberikan sinyal informasi yang cukup kuat bagi investor untuk mempengaruhi harga saham maupun volume aktivitas perdagangan. Investor cenderung telah mengantisipasi susunan kabinet atau menganggap bahwa perubahan politik ini tidak secara langsung berdampak pada kinerja fundamental perusahaan. Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung konsep signaling theory dan hipotesis efisiensi pasar bentuk setengah kuat, di mana informasi politik yang telah diperkirakan sebelumnya tidak mampu menghasilkan reaksi pasar yang berarti. Secara praktis, hasil ini memberikan implikasi bahwa investor perlu lebih selektif dalam menilai relevansi suatu peristiwa politik terhadap keputusan investasinya. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji pengaruh peristiwa politik terhadap pasar modal di Indonesia. Kata kunci : Reaksi Pasar Modal, Event Study, Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity, Kabinet Merah Putih.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Reaksi Pasar Modal, Event Study, Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity, Kabinet Merah Putih.
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: I Nyoman Coky Satya Prabawangsa
Date Deposited: 16 Jul 2025 00:49
Last Modified: 16 Jul 2025 00:49
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/25601

Actions (login required)

View Item View Item