Kusumayanti, Kadek (2026) REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERESMIAN DANANTARA: EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Masters thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2429131078-COVER.pdf Download (6MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2429131078-ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
2429131078-BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (9MB) |
|
Text (BAB II KAJIAN TEORI)
2429131078-BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (17MB) | Request a copy |
|
Text (BAB III METODELOGI PENELITIAN)
2429131078-BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
2429131078-BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB) | Request a copy |
|
Text (BAB V PENUTUP)
2429131078-BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) |
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Download (9MB) |
Abstract
Ria Kusumayanti, Kadek (2025), Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peresmian Danantara: Event study pada Saham Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tesis, S2 Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha. Tesis ini sudah disetujui dan diperiksa oleh Pembimbing I: Dr. Dra. Made Suci., M.Si. dan Pembimbing II: Dr. Fridayana Yudiaatmaja., M.Sc Kata-kata kunci: Peresmian Danantara, event study, abnormal return, trading volume activity, market model. Penelitian ini bertujuan menguji reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terhadap abnormal return dan trading volume activity. Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan BUMN yang tercatat di BEI, sedangkan sampelnya adalah enam perusahaan BUMN sektor perbankan (BBRI, BMRI, BBNI, BRIS, BBTN, dan AGRO) yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Periode penelitian yang meliputi event window 21 hari (H-10 sampai H+10) dan estimation window selama 120 hari sebelum peristiwa. Expected return dihitung menggunakan market model. Data dianalisis menggunakan uji paired sample t-test untuk abnormal return, dan uji wilcoxon signed-rank test untuk trading volume activity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa peresmian Danantara, sehingga peristiwa tersebut tidak menimbulkan perubahan yang berarti pada harga saham BUMN sektor perbankan; (2) terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity sebelum dan sesudah peresmian Danantara, yang menunjukkan bahwa pasar merespons peristiwa tersebut melalui peningkatan aktivitas transaksi. Dengan demikian, peristiwa kebijakan pemerintah seperti peresmian Danantara dapat dijadikan salah satu pertimbangan penting dalam analisis keputusan investasi, khususnya terkait dinamika aktivitas pasar pada saham-saham BUMN sektor perbankan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peresmian Danantara, event study, abnormal return, trading volume activity, market model. |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Studi Ilmu Manajemen (S2) |
| Depositing User: | Kadek Ria Kusumayanti |
| Date Deposited: | 08 Jun 2026 00:57 |
| Last Modified: | 08 Jun 2026 00:57 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29637 |
Actions (login required)
 |
View Item |