Ningrum, Sintiya (2026) Analisis Perbandingan Keakuratan Single Index Model (SIM) Dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam Memprediksi Return Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2024. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2217041285-COVER.pdf Download (337kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2217041285-ABSTRAK.pdf Download (55kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2217041285-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (312kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2217041285-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2217041285-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2217041285-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2217041285-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2217041285-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (277kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2217041285-LAMPIRAN.pdf Download (423kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat akurasi antara Single Index Model (SIM) dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam memprediksi return saham yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2024. Tingkat akurasi kedua model tersebut diukur menggunakan metode Mean Absolute Deviation (MAD). Selanjutnya, Uji Mann Whitney U-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikansi dalam tingkat akurasi antara SIM dan CAPM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2024, dengan jumlah populasi sebanyak 45 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 19 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat akurasi yang signifikan antara Single Index Model (SIM) dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam memprediksi return saham pada indeks LQ45. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, Single Index Model (SIM) menunjukkan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan Capital Asset Pricing Model (CAPM).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | single index model, ccapital asset pricing model, akurasi prediksi, return saham, mean absolute deviation, lq45. |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen > Program Studi Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Sintiya Ningrum |
| Date Deposited: | 30 Jun 2026 07:56 |
| Last Modified: | 30 Jun 2026 07:56 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30333 |
Actions (login required)
 |
View Item |