ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2025 (Event Study pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Astiti, Ketut Candra (2026) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2025 (Event Study pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2217051066-COVER.pdf
Download (9MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2217051066-ABSTRAK.pdf
Download (123kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2217051066-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (520kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2217051066-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (563kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2217051066-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (598kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2217051066-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (401kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2217051066-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (9MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2217051066-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (379kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2217051066-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji reaksi pasar modal Indonesia terhadap pergantian Menteri Keuangan tahun 2025 pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari reshuffle cabinet ialah peristiwa politik yang dapat memunculkan reaksi investor karena posisi tersebut sangat penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal, menjaga stabilitas ekonomi negara, dan prospek pasar modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study melalui periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pergantian Menteri Keuangan. Sementara itu, pada trading volume activity dan bid-ask spread tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pergantian Menteri Keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar merespons peristiwa tersebut terutama melalui return saham, tetapi belum cukup kuat untuk memengaruhi aktivitas perdagangan dan likuiditas saham. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor dalam membaca sinyal informasi politik serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Bid-Ask Spread, Pergantian Menteri Keuangan, Pasar Modal
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: Ketut Candra Astiti
Date Deposited: 14 Jul 2026 00:19
Last Modified: 14 Jul 2026 00:19
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30842

Actions (login required)

View Item View Item