Agustiawan, Komang Endri (2021) REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STATUS DARURAT BENCANA COVID-19. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1617051182-COVER.pdf Download (735kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1617051182-ABSTRAK.pdf Download (52kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1617051182-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (192kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1617051182-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1617051182-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1617051182-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1617051182-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1617051182-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (124kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1617051182-LAMPIRAN.pdf Download (771kB) |
Abstract
Penelitian ini merupakan event study yang bertujuan untuk menguji kandungan informasi terhadap peristiwa pengumuman kebijakan pemerintah tentang status darurat bencana covid-19, dengan menggunakan indikator perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman. Populasi yang digunakan adalah perusahaan indeks LQ45, dan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan. Periode pengukuran dilakukan 5 hari pada periode sebelum peristiwa dan 5 hari pada periode sesudah peristiwa, serta data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga penutupan saham harian, indeks LQ45 harian, volume transaksi saham harian, dan jumlah saham yang beredar. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda paired sample t-test untuk data yang terdistribusi normal dan uji wilcoxon signed ranks test untuk data yang tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity yang signifikan saham-saham LQ45 sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan pemerintah tentang status darurat bencana covid-19. Kata Kunci: event study, abnormal return, trading volume activity.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | event study, abnormal return, trading volume activity. |
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Komang Endri Agustiawan |
| Date Deposited: | 25 Feb 2021 05:13 |
| Last Modified: | 25 Feb 2021 05:13 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/5733 |
Actions (login required)
 |
View Item |