Suarni, Ni Kadek (2021) REAKSI INVESTOR TERHADAP PENGUMUMAN PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19 (EVEN STUDY PADA PERUSAHAAN ILQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1717011043-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
1717011043-ABSTRAK.pdf Download (225kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1717011043-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (565kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1717011043-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1717011043-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1717011043-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1717011043-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1717011043-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (459kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1717011043-LAMPIRAN.pdf Download (726kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini menganalisis reaksi investor terhadap pengumuman penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, dengan pengukuran abnormal return, security return variability dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa tersebut secara signifikan. Pengamatan penelitian menggunakan periode jendela, H-5 dan H+5 penetapan peristiwa pada tanggal 31 Maret 2020. Penelitian berupa even study mengunakan data transaksi harian di pasar modal. Populasi dan sampel penelitian ialah perusahaan-perusahaan ILQ-45 periode Februari 2020 - Juli 2020. Teknik analisis data mengunakan uji non-parametrik berupa uji wilxocon. Hasil penelitian menunjukan (1) Nilai probabilitas abnormal return di bawah 0,05 menyatakan terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. (2) Nilai probabilitas security return variability dan trading volume activity di atas 0,05 sehingga hasil penelitian menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata security return variability dan trading volume activity pada sebelum dan sesudah peristiwa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kata Kunci: Abnormal Return, COVID-19, Reaksi Investor, Security Return Variability, Trading Volume Activity.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | abnormal return, covid-19, reaksi investor, security return variability, trading volume activity |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Pendidikan EKonomi (S1) |
| Depositing User: | NI KADEK SUARNI |
| Date Deposited: | 05 Jul 2021 04:50 |
| Last Modified: | 05 Jul 2021 04:50 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/6353 |
Actions (login required)
 |
View Item |