Putra, Komang Depha Ananda (2020) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Metode Indeks Tunggal Pada Saham Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1717051061-COVER.pdf Download (676kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1717051061-ABSTRAK.pdf Download (92kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1717051061-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (181kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1717051061-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1717051061-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1717051061-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1717051061-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1717051061-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (113kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1717051061-LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini memiliki tujuan yakni menganalisis saham perusahaan yang termasuk dalam kategori portofolio optimal pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI), pembobotan dana pada setiap saham tergolong portofolio optimal dan manfaat pembentukan portofolio optimal dalam meningkatkan return ekspektasi serta mengurangi risiko investasi. Studi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang dipilih sebanyak 29 saham terdata konsisten berada pada LQ45 di BEI selama rentangan periode penelitian (Juli 2017 - Juli 2020). Metode indeks tunggal (single index method) dipilih menjadi teknik analisis data pada studi ini. Hasil analisis memaparkan 3 (tiga) saham terpilih dan berhak digolongkan dalam pembentukan portofolio optimal diantaranya ANTM (Aneka Tambang Tbk), BBCA (Bank Central Asia Tbk), dan INCO (Vale Indonesia Tbk.). Saham BBCA menjadi saham dengan presentase penempatan dana terbesar yakni 85,69%, diikuti oleh saham INCO dengan 13,18% dan terakhir saham ANTM dengan presentase 1,11%. Saham-saham yang dipilih sebagai pembentuk portofolio optimal haruslah saham dengan nilai Excess to Beta (ERB) yang melebihi nilai cut-off-point (C*). Return ekspektasi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan return bebas risiko dan return ekspektasi pasar. Portofolio optimal dapat memperkecil risiko yang diterima oleh investor.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Investasi, model indeks tunggal, portofolio optimal |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Komang Depha Ananda Putra |
| Date Deposited: | 25 Jul 2021 02:29 |
| Last Modified: | 25 Jul 2021 02:29 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/7391 |
Actions (login required)
 |
View Item |