Analisis Perbedaan Abnormal Return, Market Capitalization Dan Security Return Variability Pada Saham LQ45 Sebelum Dan Setelah Pengumuman Kasus Pertama Covid-19 Terkonfirmasi Di Indonesia

Asriani, Ni Kadek Aprina (2021) Analisis Perbedaan Abnormal Return, Market Capitalization Dan Security Return Variability Pada Saham LQ45 Sebelum Dan Setelah Pengumuman Kasus Pertama Covid-19 Terkonfirmasi Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1717051103-COVER.pdf
Download (500kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1717051103-ABSTRAK.pdf
Download (205kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1717051103-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (449kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1717051103-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (636kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1717051103-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (460kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1717051103-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (484kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1717051103-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (318kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1717051103-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (337kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1717051103-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return, rata-rata market capitalization dan rata-rata security return variability pada saham indeks LQ45 sebelum dan setelah pengumuman kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dan diperoleh melalui website www.idx.com dan www.finance.yahoo.com. Populasi adalah seluruh emiten yang terdaftar dalam anggota indeks saham LQ45 di BEI dengan metode pemilihan sampel yaitu purposive sampling method. Periode peritiwa penelitian ini selama 6 hari. Pengujian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, namun terdapat perbedaan market capitalization dan security return variability sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 terkonfirmasi di Indonesia.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Covid-19, Abnormal Return, Market Capitalization, Security Return Variability
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: Ni Kadek Aprina Asriani
Date Deposited: 27 Jul 2021 03:48
Last Modified: 27 Jul 2021 03:48
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/7806

Actions (login required)

View Item View Item