Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Terhadap Return Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia

Meranggi, I Made Suryawan (2026) Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Terhadap Return Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

	Text (COVER) 2217041143-COVER.pdf Download (2MB)
	Text (ABSTRAK) 2217041143-ABSTRAK.pdf Download (652kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 2217041143-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB 2 KAJIAN TEORI) 2217041143-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN) 2217041143-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN) 2217041143-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
	Text (BAB 5 PENUTUP) 2217041143-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (850kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 2217041143-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (783kB)
	Text (LAMPIRAN) 2217041143-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko pasar dan risiko likuiditas terhadap return saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Variabel independen dalam penelitian ini adalah risiko pasar yang diproksikan dengan beta saham dan risiko likuiditas yang diproksikan dengan turnover ratio, sedangkan variabel dependen adalah return saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, data harga saham, dan volume perdagangan saham. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 150 data pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial risiko pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Secara simultan, risiko pasar dan risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap return saham. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan return saham relatif kecil, sehingga masih terdapat faktor lain di luar model yang memengaruhi return saham. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti faktor makroekonomi dan kinerja perusahaan agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	risiko pasar, risiko likuiditas, return saham, IDX30.
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen > Program Studi Manajemen (S1)
Depositing User:	I Made Suryawan Meranggi
Date Deposited:	24 Jul 2026 07:47
Last Modified:	24 Jul 2026 07:47
URI:	http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/31428

Actions (login required)

View Item