PERFORMANCE COMPARISON OF SARIMA AND PROPHET MODELS FOR FORECASTING INDONESIAN BANKING STOCK PRICES

Syarifudin, Abdullah (2026) PERFORMANCE COMPARISON OF SARIMA AND PROPHET MODELS FOR FORECASTING INDONESIAN BANKING STOCK PRICES. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

[img] Text
2215091032-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text
2215091032-ABSTRAK.pdf
Download (195kB)
[img] Text
2215091032-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (285kB)
[img] Text
2215091032-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (487kB) | Request a copy
[img] Text
2215091032-BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
2215091032-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text
2215091032-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (271kB) | Request a copy
[img] Text
2215091032-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (322kB)
[img] Text
2215091032-LAMPIRAN.pdf
Download (165kB)

Abstract

Tingginya volatilitas pasar saham Indonesia, khususnya pada sektor perbankan blue-chip (BBCA, BBRI, dan BMRI), menuntut model peramalan yang akurat untuk mendukung keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan membandingkan performa model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) dan Facebook Prophet dalam meramalkan harga saham harian Open dan Close. Evaluasi dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Squared Error (MSE), dan Directional Statistic (Dstat) pada tiga jendela data pelatihan historis: dataset penuh (±4,8 tahun), 1 Tahun, dan 6 Bulan, untuk menilai secara komprehensif sensitivitas model terhadap volume data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SARIMA secara konsisten mengungguli Prophet dalam presisi numerik, dengan nilai MAPE lebih rendah (berkisar antara 1,33% hingga 3,45%) serta MSE yang lebih baik pada seluruh 18 skenario yang diuji, membuktikan ketahanannya dalam mengestimasi tingkat harga secara akurat. Namun, ditemukan trade-off yang signifikan; meskipun mempersingkat jendela pelatihan menjadi 6 bulan menurunkan akurasi nilai (value accuracy) pada kedua model, hal ini justru secara dramatis meningkatkan akurasi arah (directional accuracy) Prophet. Prophet mencapai Dstat tertinggi dalam penelitian ini sebesar 60,87% pada dataset 6 bulan, karena minimnya data jangka panjang memaksa model untuk sangat bergantung pada regressor Lag-1-nya, mengubahnya menjadi pelacak momentum jangka pendek yang sangat reaktif. Pada akhirnya, SARIMA direkomendasikan sebagai model yang lebih unggul secara keseluruhan karena akurasi nilainya yang konsisten. Sebagai output praktis, kedua model berhasil diintegrasikan ke dalam sistem peramalan berbasis web yang interaktif, dibangun menggunakan Streamlit, yang memungkinkan investor membandingkan prediksi dan sinyal trading secara visual tanpa memerlukan keahlian pemrograman.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Peramalan Harga Saham, SARIMA, Prophet, MAPE, MSE, Dstat, Sistem Berbasis Web
Subjects: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions: Fakultas Teknik dan Kejuruan > Jurusan Teknik Informatika > Program Studi Sistem Informasi (S1)
Depositing User: Syarifudin Abdullah
Date Deposited: 10 Aug 2026 03:06
Last Modified: 10 Aug 2026 03:06
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32381

Actions (login required)

View Item View Item