Erawati, Ni Made (2021) Studi Komparatif Pembentukan Portofolio Optimal dalam Pengambilan Keputusan Investasi. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1517041200-COVER.pdf Download (747kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1517041200-ABSTRAK.pdf Download (31kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1517041200-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (173kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1517041200-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1517041200-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1517041200-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1517041200-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1517041200-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1517041200-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode pembentukan portofolio optimal menggunakan single index model dan stochastic dominance dalam menentukan keputusan investasi. Ada tiga aspek yang dibandingkan yaitu return portofolio, risiko portofolio dan kinerja portofolio yang dianalisis menggunakan rasio pengukuran kinerja Sharpe, Treynor, dan Jensen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 31 saham perusahaan konsisten yang termasuk kedalam indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Teknik analisis data dianalisis secara kuantitatif menggunakan program Ms. Excel 2016 dan IBM Statistic 25. Uji U Mann Whitney test digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara signifikan terdapat perbedaan return ekspektasi portofolio menggunakan metode single index model dan stochastic dominance, (2) secara signifikan tidak terdapat perbedaan risiko portofolio menggunakan metode single index model dengan stochastic dominance, (3) secara signifikan tidak terdapat perbedaan kinerja portofolio (rasio Sharpe) menggunakan metode single index model dengan stochastic dominance, (4) secara signifikan tidak terdapat perbedaan kinerja portofolio (rasio Treynor) menggunakan metode single index model dengan stochastic dominance, (5) secara signifikan terdapat perbedaan kinerja portofolio (rasio Jensen) menggunakan metode single index model dengan stochastic dominance.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | portofolio optimal, single index model, stocastic dominance |
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen > Program Studi Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Ni Made Erawati |
| Date Deposited: | 24 Feb 2021 07:46 |
| Last Modified: | 24 Feb 2021 07:46 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/5492 |
Actions (login required)
 |
View Item |