REAKSI PASAR MODAL TERHADAP OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG (UU) CIPTA KERJA (Studi Pada Indeks Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Loka, I Nyoman Tri Adnyana Adhi (2021) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG (UU) CIPTA KERJA (Studi Pada Indeks Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1717051224-COVER.pdf
Download (485kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1717051224-ABSTRAK.pdf
Download (53kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1717051224-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (206kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1717051224-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (137kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
1717051224-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (235kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1717051224-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (219kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1717051224-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (61kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1717051224-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (180kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1717051224-LAMPIRAN.pdf
Download (271kB)

Abstract

Reaksi pasar merupakan sebuah respons yang berasal dari suatu informasi atau peristiwa yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal yang mengakibatkan terjadinya suatu perubahan pada pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa diundangkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada indeks saham LQ45 yang diukur dengan abnormal return, security return variability dan trading volume activity. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 45 sampel perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji beda menggunakan uji non parametrik wilcoxon signed rank test. Event window dalam penelitian ini adalah 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa diundangkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaaan rata-rata abnormal return serta rata-rata security return variability sebelum dan sesudah peristiwa diundangkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Namun terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa diundangkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: event study, abnormal return, security return variability, dan trading volume activity.
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: I Nyoman Tri Adnyana Adhi Loka
Date Deposited: 19 Oct 2021 01:08
Last Modified: 19 Oct 2021 01:08
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/8759

Actions (login required)

View Item View Item