Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Order Imbalance, Frekuensi Perdagangan dan Volatilitas Laba Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks Lq-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)

Harimbawa, I Nyoman Triyo Rizky (2022) Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Order Imbalance, Frekuensi Perdagangan dan Volatilitas Laba Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks Lq-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1817051099-COVER.pdf
Download (840kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1817051099-ABSTRAK.pdf
Download (232kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1817051099-BAB 1 PENDAHULUAN .pdf
Download (398kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1817051099-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (411kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1817051099-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (633kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 PEMBAHASAN)
1817051099-BAB 4 PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (653kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1817051099-BAB 5 PENUTUP .pdf
Restricted to Repository staff only
Download (237kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1817051099-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (369kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1817051099-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak volume perdagangan saham, order imbalance, frekuensi perdagangan, dan volatilitas laba terhadap volatilitas hargas saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, dimana catatan berupa angka-angka. Perolehan data statistik yang digunakan tertuang dalam situs web finance yahoo dan annual report yang diunggah pada situs BEI. Dengan total perusahaan sebagai populasi yaitu 45 perusahaan. Terdapat 88 unit data analisis yang dijadikan sebagai sampel, dimana pengambilan sampel diseleksi dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan software SPSS model 25. Dari beberapa pengujian menghasilkan bahwa volume perdagangan saham, order imbalance, dan volatilitas laba secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham, pada saat yang sama frekuensi perdagangan tidak memiliki pengaruh kepada volatilitas harga saham.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: volume perdagangan saham, order imbalance, frekuensi perdagangan, volatilitas laba, volatilitas harga saham.
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: I Nyoman Triyo Rizky Harimbawa
Date Deposited: 20 Jul 2022 07:04
Last Modified: 20 Jul 2022 07:04
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/11767

Actions (login required)

View Item View Item