ANALISIS REAKSI PASAR MODAL ATAS KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL (Studi Peristiwa pada Perusahaan Sektor Pertambangan Nikel Periode 2019 – 2020 di Bursa Efek Indonesia)

Kristiani, Kadek Heni (2023) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL ATAS KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL (Studi Peristiwa pada Perusahaan Sektor Pertambangan Nikel Periode 2019 – 2020 di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1917051052-COVER.pdf
Download (455kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1917051052-ABSTRAK.pdf
Download (234kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1917051052-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (203kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1917051052-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (289kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1917051052-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (260kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1917051052-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (315kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1917051052-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (63kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1917051052-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (129kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1917051052-LAMPIRAN.pdf
Download (583kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal atas penetapan dan pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel di Indonesia pada periode 2019 – 2020. Indikator pengukuran yang digunakan untuk melihat reaksi pasar pada studi peristiwa ini adalah dengan abnormal return yang dihitung dengan menggunakan metode market model. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan 8 perusahaan sektor pertambangan nikel sebagai populasi. Kemudian, populasi dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga mendapatkan 4 perusahaan pertambangan nikel yang terseleksi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji One Sample T-Test untuk melihat adanya abnormal return di sekitar peristiwa dan uji Paired Sample T-Test untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji One Sample T-Test terdapat abnormal return yang signifikan hanya terbukti pada sehari dan dua hari setelah penetapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, serta pada sehari sebelum pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kemudian, hasil hipotesis dari uji Paired Sample T-Test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada peristiwa atas penetapan dan pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pasar tidak bereaksi atas peristiwa tersebut karena kandungan informasi yang tidak kuat. Oleh karena itu, sesuai dengan grand theory efisiensi pasar, maka dianggap pasar tidak efisien bentuk setengah kuat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Reaksi Pasar, Larangan Ekspor, Bijih Nikel, Abnormal Return
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: Kadek Heni Kristiani
Date Deposited: 18 Oct 2023 05:38
Last Modified: 18 Oct 2023 05:38
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/17649

Actions (login required)

View Item View Item