ANALISIS REAKSI PASAR INDONESIA PADA SAHAM LQ45 PRA DAN PASCA DILAKSANAKANNYA KTT G20 INDONESIA DI BALI

Suardika, I Putu Agung (2024) ANALISIS REAKSI PASAR INDONESIA PADA SAHAM LQ45 PRA DAN PASCA DILAKSANAKANNYA KTT G20 INDONESIA DI BALI. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

	Text (COVER) 1717051372-COVER.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 1717051372-ABSTRAK.pdf Download (270kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 1717051372-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (582kB)
	Text (BAB 2 KAJIAN TEORI) 1717051372-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (851kB) | Request a copy
	Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN) 1717051372-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (727kB) | Request a copy
	Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN) 1717051372-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB) | Request a copy
	Text (BAB 5 PENUTUP) 1717051372-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 1717051372-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (399kB)
	Text (LAMPIRAN) 1717051372-LAMPIRAN.pdf Download (527kB)

Abstract

Pengkajian ini dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan rata-rata return yang anomali, rata-rata selisih tawaran, dan rata-rata kapitalisasi pasar sebelum dan sesudah KTT G20 pada indeks saham LQ45. Metode pengkajian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari studi literatur. Periode observasi atau “window period” yang dipilih adalah 10 hari kerja yang mencakup 5 hari sebelum dan 5 hari setelah acara KTT G20 Indonesia di Bali. Pemilihan periode ini dilakukan dengan mempertimbangkan jarak yang dianggap tepat untuk mencapai kepentingan acara. Populasi penelitian meliputi seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Agustus 2022 hingga Januari 2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode target sampling dimana sampel diambil dari populasi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam analisis datanya, pengkajian ini menggunakan metodologi event Research untuk menilai reaksi pasar modal terhadap pengumuman KTT G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022. Uji perbedaan (t-test) digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata return yang anomali, bid-ask spread, dan kapitalisasi pasar sebelum dan sesudah kegiatan G20 Indonesia Summit di Bali. Uji t sampel berpasangan digunakan bila data berdistribusi normal, dan uji Wilcoxon digunakan bila data tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan nilai secara nyata t sebesar 0,496 lebih besar dari taraf uji secara nyatasi sebesar 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang secara nyata rata-rata return yang anomali indeks saham LQ45 sebelum dan sesudah kegiatan KTT G20 di Indonesia. Artinya penolakan hipotesis yang diajukan. Selanjutnya hasil pengujian menunjukkan nilai secara nyata t sebesar 0,200 lebih besar dari taraf uji secara nyatasi sebesar 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang secara nyata rata-rata bid-ask spread sebelum dan sesudah kegiatan KTT G20 di Indonesia Masuk. Termasuk dalam indeks saham LQ45. Oleh karena itu, hipotesis terkait ditolak. Sebaliknya, hasil pengujian menunjukkan nilai secara nyatasi t sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan taraf uji secara nyatasi sebesar 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar rata-rata kapitalisasi pasar sebelum dan sesudah kegiatan KTT G20 di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan telah diterima.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Reaksi Pasar, Saham LQ45, KTT G20
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User:	I Putu Agung Suardika
Date Deposited:	12 Feb 2024 02:03
Last Modified:	12 Feb 2024 02:03
URI:	http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/18475

Actions (login required)

View Item