Putri, Putu Sintya Indriani (2021) REAKSI INVESTOR TERHADAP PASAR MODAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1717051381-COVER.pdf Download (602kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1717051381-ABSTRAK.pdf Download (85kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1717051381-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (210kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1717051381-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1717051381-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1717051381-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1717051381-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1717051381-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (147kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1717051381-LAMPIRAN.pdf Download (403kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi investor terhadap pasar modal di masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat di www.idx.co.id dan www.yahoofinance.com. Penelitian ini merupakan event study dari harga saham dan volume perdagangan saham selama total 31 hari sebelum dan sesudah diumumkannya new normal di masa pandemi akibat covid-19. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 43 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 41 perusahaan. Teknik analisis data adalah analisis data dalah dengan uji beda rata-rata yaitu Wilcoxon Rigned Rank Test dengan menggunakan SPSS 22. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebeum dan setelah diumumkannya new normal, dan terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah diumumkannya new normal.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Abnormal Return, Trading Volume Activity,Wvent Study, New Normal Covid-19 |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Putu Sintya Indriani Putri |
Date Deposited: | 14 Oct 2021 06:01 |
Last Modified: | 14 Oct 2021 06:01 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/8455 |
Actions (login required)
View Item |