Wiguna, Dewa Made Kramas Artha (2026) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENETAPAN REGULASI DI BURSA EFEK INDONESIA SEBAGAI EFEK PENETAPAN TARIF RESIPROKAL OLEH AMERIKA SERIKAT (Studi Peristiwa pada Saham-saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2217051107-COVER.pdf Download (239kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2217051107-ABSTRAK.pdf Download (10MB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2217051107-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (10MB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2217051107-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2217051107-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2217051107-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2217051107-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2217051107-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2217051107-LAMPIRAN.pdf Download (10MB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji reaksi pasar modal Indonesia terhadap penetapan regulasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reaksi pasar dianalisis berdasarkan perubahan Average Abnormal Return (AAR), Average Cumulative Abnormal Return (ACAR), dan Average Trading Volume Activity (ATVA) pada periode sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode event study dengan sampel seluruh perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Event window yang digunakan mencakup lima hari sebelum dan lima hari setelah peristiwa. Data penelitian berupa harga saham harian dan volume perdagangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji normalitas, serta uji hipotesis menggunakan Paired Sample t-Test dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AAR dan ACAR mengalami perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peristiwa, sedangkan ATVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Dengan demikian, informasi regulasi direspons oleh pasar melalui perubahan harga saham, tetapi tidak secara signifikan memengaruhi aktivitas volume perdagangan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pasar modal Indonesia, regulasi BEI dan OJK, tarif resiprokal, AAR, ACAR, ATVA. |
| Subjects: | A General Works > AS Academies and learned societies (General) A General Works > AS Academies and learned societies (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance J Political Science > JX International law |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Dewa Made Kramas Artha Wiguna |
| Date Deposited: | 12 Jun 2026 04:23 |
| Last Modified: | 12 Jun 2026 04:23 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29524 |
Actions (login required)
 |
View Item |