Putra, I Kadek Surya Dharma (2026) PENGARUH SENTIMEN PERANG DAGANG GLOBAL TERHADAP REAKSI PASAR MODAL (Studi Peristiwa Pada Saham Indeks LQ45). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2217051101-Cover.pdf Download (8MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2217051101-Abstrak.pdf Download (7MB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2217051101-BAB 1.pdf Download (7MB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2217051101-BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2217051101-BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2217051101-BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2217051101-BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2217051101-Daftar Pustaka.pdf Download (7MB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2217051101-Lampiran.pdf Download (7MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal di Indonesia terhadap peristiwa pengumuman sentimen perang dagang global pada 2 April 2025. Pengukuran reaksi pasar dalam penelitian ini difokuskan pada dua indikator utama, yaitu Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA). Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Melalui metode Purposive sampling, diperoleh sampel akhir sebanyak 37 perusahaan yang memenuhi kriteria. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi peristiwa (Event study) dengan menggunakan periode jendela pengamatan (Event window) selama 11 hari bursa, yang terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari saat peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Pengujian asumsi dasar menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan statistik non-parametrik Wilcoxon Signed-Rank Test. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan Abnormal Return yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah peristiwa, yang mengindikasikan pasar bereaksi dan menyesuaikan harga secara cepat terhadap masuknya informasi sentimen global. Sebaliknya, hasil uji tidak menemukan adanya perbedaan Trading Volume Activity yang signifikan, yang mencerminkan sikap kehati-hatian investor dalam menahan portofolio transaksinya di tengah ketidakpastian makroekonomi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sentimen Perang Dagang, Reaksi Pasar, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Studi Peristiwa. |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Ekonomi dan Akutansi > Program Studi Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | I Kadek Surya Dharma Putra |
| Date Deposited: | 06 Aug 2026 00:50 |
| Last Modified: | 06 Aug 2026 00:50 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32064 |
Actions (login required)
 |
View Item |