ANALISIS DAMPAK BUYBACK SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2025

Ariarta, I Gede Yoga Satya (2026) ANALISIS DAMPAK BUYBACK SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2025. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

[img] Text (COVER)
2217041091-COVER.pdf
Download (11MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2217041091-ABSTRAK.pdf
Download (11MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2217041091-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (11MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2217041091-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (11MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN)
2217041091-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (11MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)
2217041091-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (11MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2217041091-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (11MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2217041091-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (11MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2217041091-LAMPIRAN.pdf
Download (11MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman buyback saham pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2025 baik secara parsial maupun agregat. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode event study. Subjek penelitian ini adalah bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BBRI, BMRI, dan BBNI) dan objek penelitian adalah pengumuman buyback dan abnormal return. Penelitian ini menggunakan data intraday dengan interval waktu 1 jam selama periode pengamatan event window 11 hari (t-5 sampai t+5). Data dianalisis menggunakan market model dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji paired sample t-test serta uji wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial, tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman buyback pada saham Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, tetapi terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman buyback pada saham Bank Negara Indonesia. Secara agregat, average abnormal return pada bank BUMN menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pengumuman buyback saham.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: abnormal return, bank badan usaha milik negara, buyback saham, event study, reaksi pasar.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen > Program Studi Manajemen (S1)
Depositing User: I Gede Yoga Satya Ariarta
Date Deposited: 10 Aug 2026 02:29
Last Modified: 10 Aug 2026 02:29
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32357

Actions (login required)

View Item View Item